No, en la primera relación sexual al hombre no debe rompérsele nada. El pene está formado por el tronco, el glande (la cabeza) que está recubierto por una piel que se llama prepucio que se puede retraer con la mano (es muy importante hacerlo para higienizar la zona) y cuando el pene está erecto se retrae solo y deja al descubierto el glande. En la relación sexual no se rompe nada, sólo si se es un poco brusco, se puede lastimar.
Con respecto al himen, es una membrana que está en la abertura de la vagina (un poquito más adentro) y que tiene distintos niveles de flexibilidad. Suele romperse con la penetración de algún objeto que sea más ancho que la abertura de la membrana (por ejemplo, el pene, algún juguete o a veces con una caída o golpe brusco). Pero está abierto porque si no, no podria producirse la menstruación y no es tan pequeñita la abertura como para que por ejemplo, no entre un tampón. Para que la primera penetración no sea dolorosa es muy importante ser muy cuidadosos y además, la mujer debería estar lo suficientemente excitada y lubricada, para que el pene se deslice lo más fluidamente posible. Te sugiero que leas las notas

Miedo por la primera vez
Mi primera vez
Primera vez un desastre
Anatomia genital masculina.

Saludos,

Verónica